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对股票等可公开交易市场中资产定价方法进行积极尝试、提出合理计算模型有着重要现实意义。通过对当前资产定价方法的分析比较,可看出均衡定价法、无套利定价法在实际应用中存在一定不足,在面向资本市场各种真实交易情况时,切实有效的理论与简明实用的方法与模型是应用的关键。结合实际投资工作,考虑宏观、中观和微观的影响因素,构建基于市场均衡经济理论的资产定价计算模型能够比较合理、准确计算出资产的市场交易价值,通过引入企业价值系数、行业比较系数、指数关联度系数及不确定风险系数等计算和修正因子,可以剔除影响定价的相对干扰因素,取得比较准确的定价结果。
Abstract：[1]邹辉文.资产定价原理[M].北京:经济科学出版社,2010:29-55.
[2]马成虎.高级资产定价理论[M].北京:中国人民大学出版社,2010:6-46.
[3]冯玲.不流动资产的定价:理论与应用[M].北京:科学出版社,2009:1-22.
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[7]Luo,Y.,Young,E R.Asset Pricing under Informationprocessing Constraints[J].Economics Letters,2010(1).
[8]DeLong,Shleifer,J.,Summers,A.,and Waldmann,R.Overconfidence,Arbitrage,and Equilibrium Asset Pricing[J].Journal of Finance,2001(53).
基本信息:
DOI：10.14092/j.cnki.cn11-3956/c.2015.06.013
中图分类号:F830.91;F224
引用信息:
[1]王冬放.基于均衡理论的资产定价计算模型[J].华北电力大学学报(社会科学版),2015,No.98(06):75-79+88.DOI:10.14092/j.cnki.cn11-3956/c.2015.06.013.
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